Влияние цифровизации на управление рисками в банковских конгломератах Казахстана

Финансовая система Казахстана строится на банкоцентричной модели, где банковский сектор занимает около 83% от совокупных активов всей финансовой системы. Это подчеркивает его важность для обеспечения финансовой стабильности и поддержки экономики. В структуре банковских конгломератов также наблюдается концентрация активов, обязательств и рисков в банковском сегменте, что делает их многофункциональными финансовыми группами, включающими страховые компании и организации, работающие на рынке ценных бумаг.

Цифровизация и новые технологии

Современные банковские конгломераты охватывают различные сегменты финансового рынка, что позволяет им предлагать комплексные финансовые услуги. Однако такая структура требует эффективного надзора на уровне всей группы, особенно в условиях цифровизации финансовых услуг. В 2025 году казахстанское законодательство было обновлено, что дало возможность банкам создавать или приобретать компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и другими технологическими решениями для финансового сектора.

Консолидированный надзор и его развитие

Консолидированный надзор становится важным элементом регулирования финансовых групп в Казахстане. Он позволяет оценивать финансовое состояние и риски на уровне всей группы, что включает анализ взаимосвязей между участниками и внутригрупповыми операциями. Основой этой системы стали пруденциальные требования, касающиеся капитала и его достаточности на консолидированной основе.

Новые подходы к управлению рисками

В декабре 2024 года были введены новые требования к системе управления рисками банковских конгломератов, которые вступили в силу в 2025 году. Эти требования включают создание единой системы риск-менеджмента, которая охватывает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, а также проведение стресс-тестирования и обмен информацией между участниками группы. Усовершенствована также методология расчета капитала, что позволяет более точно оценивать устойчивость финансовой группы.

Международные стандарты и рекомендации

В 2023–2024 годах Казахстан прошел программу оценки финансового сектора, в ходе которой были получены рекомендации по дальнейшему развитию консолидированного надзора. Это включает в себя совершенствование пруденциальных требований и усиление риск-ориентированного надзора. Обновленный подход предполагает комплексное управление рисками, включая риски внутригрупповых операций и операционные риски, связанные с цифровизацией.